Kovaryans Hesaplama

Bu hesaplama hakkında

Kovaryans, iki değişkenin birlikte hangi yönde hareket ettiğini ölçer: pozitif bir kovaryans, bir değişken kendi ortalamasının üzerindeyken diğerinin de genellikle kendi ortalamasının üzerinde olma eğiliminde olduğunu; negatif bir kovaryans ise değişkenlerin genellikle zıt yönlerde hareket ettiğini gösterir. Verinin bütün bir popülasyonu mu yoksa ondan alınan bir örneklemi mi temsil ettiğine bağlı olarak, popülasyon formülü (n'ye bölme) veya örneklem formülü (n − 1'e bölme, Bessel düzeltmesi) kullanılarak her değişkenin kendi ortalamasından sapmalarının çarpımlarının ortalaması alınarak hesaplanır.

Kovaryans, Pearson korelasyon katsayısının temel yapı taşıdır (korelasyon, kovaryansın iki değişkenin standart sapmalarına bölünerek normalize edilmiş halidir) ve finansta portföy varyansı ile Modern Portföy Teorisi'nde varlıklar arasındaki riski çeşitlendirmek için kullanılan kovaryans matrisi gibi temel tekniklerin; ayrıca istatistik, makine öğrenmesinde temel bileşenler analizi (PCA) ve analistlerin iki ölçülen büyüklüğün birlikte nasıl değiştiğini sayısallaştırması gereken bilim dallarının temelini oluşturur.

Bu hesaplayıcı, iki eşleştirilmiş veri setini alıp ham değerlerden örneklem veya popülasyon kovaryansını doğrudan hesaplar.