İflas Riski Hesaplayıcı

Bu hesaplama hakkında

İflas riski, sabit bir kazanma oranı, işlem başına sabit bir risk ve sınırlı bir hesap büyüklüğü verildiğinde, bir işlem hesabının artık işlem yapamayacak kadar para kaybetme olasılığıdır. Yaygın bir kapalı-form tahmin, hesabı sabit büyüklükte bir bahis dizisi olarak ele alır ve iflas riski ≈ ((1 − avantaj) ÷ (1 + avantaj))^birim sayısı formülünü kullanır; burada avantaj kazanma oranı eksi kaybetme oranıdır, birim sayısı ise hesap büyüklüğünün işlem başına alınan riske bölünmesiyle bulunur — yani iflas riski, ister istatistiksel avantaj ister mevcut risk birimi sayısı artsın, keskin biçimde düşer.

Yatırımcılar ve risk yöneticileri bir pozisyon büyüklüğü kuralını kesinleştirmeden önce bu hesabı kullanır; çünkü gerçekten pozitif beklentiye sahip bir strateji bile, her işlem hesabın çok büyük bir yüzdesini riske atıyorsa rahatsız edici derecede yüksek bir iflas riski taşıyabilir — matematik, işlem başına riski örneğin %5'ten %1'e düşürmenin, kazanma oranındaki gerçekçi herhangi bir iyileştirmeden çok daha fazla iflas olasılığını azalttığını gösterir.

Bu hesaplayıcı; kazanma oranınızı, işlem başına riskinizi ve hesap büyüklüğünüzü alır, istatistiksel avantajınız işe yaramadan hesabınızı kaybetme olasılığınızın tahminini verir; böylece avantajınızın işe yaraması için oyunda yeterince uzun süre kalmanızı sağlayacak pozisyon büyüklükleri belirleyebilirsiniz.