Treynor अनुपात कैलकुलेटर

इस कैलकुलेटर के बारे में

यह कैलकुलेटर Treynor अनुपात की गणना करता है: (Rp − Rf) / β, जोखिम-मुक्त दर से ऊपर पोर्टफोलियो का प्रतिफल उसके बीटा से विभाजित — कुल अस्थिरता के बजाय प्रणालीगत (बाज़ार) जोखिम का एक माप, जो Sharpe अनुपात के विपरीत है जो मानक विचलन से विभाजित करता है।

पोर्टफोलियो प्रबंधक और निवेश विश्लेषक इसका उपयोग यह तुलना करने के लिए करते हैं कि विभिन्न अच्छी तरह विविधीकृत पोर्टफोलियो कितनी कुशलता से बाज़ार जोखिम को अतिरिक्त प्रतिफल में बदलते हैं, क्योंकि बीटा यह मानता है कि अप्रणालीगत जोखिम को पहले ही विविधीकृत कर दिया गया है। Treynor अनुपात पाने के लिए पोर्टफोलियो प्रतिफल, जोखिम-मुक्त दर, और बीटा दर्ज करें।