Calculadora de ratio de Treynor

Acerca de esta calculadora

Esta calculadora calcula el ratio de Treynor: (Rp − Rf) / β, la rentabilidad de la cartera por encima de la tasa libre de riesgo dividida entre su beta, una medida del riesgo sistemático (de mercado) en lugar de la volatilidad total, a diferencia del ratio de Sharpe, que divide entre la desviación estándar.

Los gestores de carteras y los analistas de inversión lo usan para comparar la eficiencia con la que distintas carteras bien diversificadas convierten el riesgo de mercado en rentabilidad excedente, ya que la beta asume que el riesgo no sistemático ya se ha diversificado. Introduce la rentabilidad de la cartera, la tasa libre de riesgo y la beta para obtener el ratio de Treynor.