حاسبة نسبة Treynor

حول هذه الأداة

تحسب هذه الأداة نسبة Treynor: (Rp − Rf) / β، وهي عائد المحفظة فوق المعدل الخالي من المخاطر مقسومًا على بيتا — مقياس للمخاطر النظامية (السوقية) لا للتقلب الكلي، على عكس نسبة Sharpe التي تقسم على الانحراف المعياري.

يستخدمها مديرو المحافظ والمحللون الماليون لمقارنة كفاءة تحويل محافظ متنوعة جيدًا مختلفة للمخاطر السوقية إلى عائد زائد، إذ تفترض بيتا أن المخاطر غير النظامية قد تم تنويعها وإزالتها مسبقًا. أدخل عائد المحفظة والمعدل الخالي من المخاطر وبيتا للحصول على نسبة Treynor.