حاسبة نسبة Sharpe

حول هذه الأداة

تحسب هذه الأداة نسبة Sharpe، التي طوّرها الحائز على جائزة نوبل William Sharpe: (Rp − Rf) / σp، حيث Rp هو عائد المحفظة، وRf هو المعدل الخالي من المخاطر (عادة عائد أذون الخزانة)، وσp هو الانحراف المعياري للعوائد الزائدة للمحفظة. وتعبّر النسبة عن مقدار العائد الإضافي الذي يحققه استثمار لكل وحدة من مخاطر التقلب المتحمَّلة.

يستخدمها مديرو المحافظ والمحللون الماليون والمستثمرون الأفراد لمقارنة الاستثمارات أو الصناديق على أساس معدَّل بالمخاطر — فنسبة Sharpe الأعلى تعني عوائد أفضل مقابل المخاطر المتحمَّلة، وهو أمر مفيد عندما يكون صندوق مرتفع العائد مرتفع التقلب أيضًا. أدخل عائد المحفظة والمعدل الخالي من المخاطر والانحراف المعياري للحصول على النسبة.