Калькулятор коэффициента Sharpe

Об этом калькуляторе

Этот калькулятор определяет коэффициент Sharpe, разработанный нобелевским лауреатом Уильямом Шарпом: (Rp − Rf) / σp, где Rp — доходность портфеля, Rf — безрисковая ставка (обычно доходность казначейских векселей), а σp — стандартное отклонение избыточной доходности портфеля. Он показывает, сколько дополнительной доходности приносит инвестиция на единицу принятого риска волатильности.

Управляющие портфелями, финансовые аналитики и частные инвесторы используют его, чтобы сравнивать инвестиции или фонды с учётом риска: более высокий коэффициент Sharpe означает лучшую доходность на единицу принятого риска, что особенно полезно, когда высокодоходный фонд также обладает высокой волатильностью. Введите доходность портфеля, безрисковую ставку и стандартное отклонение, чтобы получить коэффициент.