Calculadora de ràtio de Sharpe

Sobre aquesta calculadora

Aquesta calculadora troba la ràtio de Sharpe, desenvolupada pel premi Nobel William Sharpe: (Rp − Rf) / σp, on Rp és la rendibilitat de la cartera, Rf és la taxa lliure de risc (normalment el rendiment d'una lletra del Tresor), i σp és la desviació estàndard de l'excés de rendibilitat de la cartera. Expressa quanta rendibilitat extra ofereix una inversió per unitat de risc de volatilitat assumit.

Els gestors de carteres, els analistes financers i els inversors particulars l'utilitzen per comparar inversions o fons sobre una base ajustada al risc —una ràtio de Sharpe més alta significa més rendibilitat per al risc assumit, el qual és útil quan un fons de rendibilitat alta també és de volatilitat alta. Introdueix la rendibilitat de la cartera, la taxa lliure de risc i la desviació estàndard per obtenir la ràtio.