Kalkulator wskaźnika Sharpe'a

O tym kalkulatorze

Ten kalkulator wyznacza wskaźnik Sharpe'a, opracowany przez laureata Nagrody Nobla Williama Sharpe'a: (Rp − Rf) / σp, gdzie Rp to zwrot portfela, Rf to stopa wolna od ryzyka (zwykle rentowność bonów skarbowych), a σp to odchylenie standardowe nadwyżkowych zwrotów portfela. Wyraża, jak dużo dodatkowego zwrotu daje inwestycja na jednostkę podjętego ryzyka zmienności.

Zarządzający portfelami, analitycy finansowi i indywidualni inwestorzy wykorzystują go do porównywania inwestycji lub funduszy w ujęciu skorygowanym o ryzyko — wyższy wskaźnik Sharpe'a oznacza lepsze zwroty w stosunku do podjętego ryzyka, co jest przydatne, gdy fundusz o wysokiej stopie zwrotu charakteryzuje się też wysoką zmiennością. Podaj zwrot portfela, stopę wolną od ryzyka i odchylenie standardowe, aby otrzymać wskaźnik.