Sharpe Oranı Hesaplama

Bu hesaplama hakkında

Bu hesaplayıcı, Nobel ödüllü William Sharpe tarafından geliştirilen Sharpe oranını bulur: (Rp − Rf) / σp, burada Rp portföy getirisi, Rf risksiz oran (genellikle bir Hazine bonosu getirisi), σp ise portföyün fazla getirisinin standart sapmasıdır. Bir yatırımın alınan her birim oynaklık riski başına ne kadar ekstra getiri sağladığını ifade eder.

Portföy yöneticileri, finansal analistler ve bireysel yatırımcılar, yatırımları veya fonları riske göre ayarlanmış bir bazda karşılaştırmak için bunu kullanır; daha yüksek bir Sharpe oranı, alınan risk başına daha iyi getiri anlamına gelir, bu da yüksek getirili bir fonun aynı zamanda yüksek oynaklığa sahip olduğu durumlarda işe yarar. Oranı bulmak için portföy getirisini, risksiz oranı ve standart sapmayı girin.