Kalkulator Rasio Sharpe

Tentang kalkulator ini

Kalkulator ini mencari rasio Sharpe, yang dikembangkan oleh peraih Hadiah Nobel William Sharpe: (Rp − Rf) / σp, dengan Rp adalah imbal hasil portofolio, Rf adalah suku bunga bebas risiko (biasanya imbal hasil Treasury bill), dan σp adalah deviasi standar dari kelebihan imbal hasil portofolio. Rasio ini menyatakan seberapa besar imbal hasil tambahan yang diberikan suatu investasi per unit risiko volatilitas yang diambil.

Manajer portofolio, analis keuangan, dan investor individu menggunakannya untuk membandingkan investasi atau dana berdasarkan basis yang disesuaikan dengan risiko — rasio Sharpe yang lebih tinggi berarti imbal hasil yang lebih baik untuk risiko yang diambil, yang berguna ketika sebuah dana berimbal hasil tinggi juga memiliki volatilitas tinggi. Masukkan imbal hasil portofolio, suku bunga bebas risiko, dan deviasi standar untuk mendapatkan rasionya.