Kalkulator i raportit Sharpe

Rreth kësaj llogaritëseje

Ky kalkulator gjen raportin Sharpe, zhvilluar nga laureati i Nobelit William Sharpe: (Rp − Rf) / σp, ku Rp është kthimi i portofolit, Rf është norma pa rrezik (zakonisht yield-i i një bono thesari), dhe σp është devijimi standard i kthimeve të tepërta të portofolit. Ai shpreh sa kthim shtesë jep një investim për çdo njësi rreziku të paqëndrueshmërisë së marrë.

Menaxherët e portofolit, analistët financiarë, dhe investitorët individualë e përdorin për të krahasuar investime ose fonde në bazë të rrezikut të përshtatur — një raport Sharpe më i lartë do të thotë kthime më të mira për rrezikun e marrë, që është i dobishëm kur një fond me kthim të lartë ka gjithashtu paqëndrueshmëri të lartë. Shkruani kthimin e portofolit, normën pa rrezik, dhe devijimin standard për të marrë raportin.