Sharpe ratio-beregner

Om denne beregner

Denne beregner finder Sharpe ratio, udviklet af nobelprismodtager William Sharpe: (Rp − Rf) / σp, hvor Rp er porteføljens afkast, Rf er den risikofrie rente (typisk et statsobligationsafkast), og σp er standardafvigelsen på porteføljens overskydende afkast. Den udtrykker, hvor meget ekstra afkast en investering giver pr. enhed volatilitetsrisiko, der tages.

Porteføljeforvaltere, finansanalytikere og private investorer bruger den til at sammenligne investeringer eller fonde på et risikojusteret grundlag — en højere Sharpe ratio betyder bedre afkast for den risiko, der tages, hvilket er nyttigt, når en fond med højt afkast også har høj volatilitet. Indtast porteføljens afkast, den risikofrie rente og standardafvigelsen for at få ratioen.