Калкулатор Sharpe рација

О овом калкулатору

Овај калкулатор налази Sharpe рацио, који је развио нобеловац William Sharpe: (Rp − Rf) / σp, где је Rp принос портфолија, Rf неризична стопа (обично принос трезорских записа), а σp стандардна девијација вишка приноса портфолија. Он изражава колико додатног приноса улагање доноси по јединици преузетог ризика волатилности.

Портфолио менаџери, финансијски аналитичари и индивидуални инвеститори је користе да упоређују улагања или фондове на основи прилагођеној ризику — већи Sharpe рацио значи бољи принос за преузети ризик, што је корисно када је фонд са високим приносом истовремено и високо волатилан. Унесите принос портфолија, неризичну стопу и стандардну девијацију да добијете рацио.