ConverterHub

Калкулатор Sortino односа

Измерите принос прилагођен ризику користећи само волатилност пада.

Како се користи

  1. Унесите потребне вредности у поља.
  2. Кликните на „Израчунај“ да бисте видели резултат.
  3. Копирајте или поделите резултат дугметом „Подели“.

О овом калкулатору

Sortino однос мери ризично-прилагођени принос на исти начин као и Sharpe однос, али кажњава само негативну волатилност — стандардну девијацију приноса који падају испод изабраног циља (често безризичне стопе или нуле). Рачуна се као (принос портфолија − циљани принос) ÷ негативно одступање. Пошто се позитивне осцилације не третирају као „ризик", стратегија с великим добицима и малим губицима постиже знатно бољи резултат на Sortino односу него на Sharpe односу, који на исти начин кажњава сваку волатилност.

Портфолио менаџери, хедж фондови и квантитативни аналитичари користе Sortino однос да процене стратегије код којих је позитивна варијанса пожељна — продаја опција, праћење трендова или стратегије с асиметричним исплатама су чести примери. Унесите просечан принос портфолија, циљани/минимално прихватљив принос и негативно одступање да бисте добили однос; виши Sortino однос значи бољи принос по јединици штетног (само негативног) ризика.

Was this helpful?

Можете изабрати до 3 реакције.

Comments (0)

  • Be the first to comment.

Популарни калкулатори

Калкулатор кредита

Месечна рата, укупна камата и комплетан план отплате.

Калкулатор процената

Процентуална промена, проценат од и прорачуни односа.

Калкулатор попуста

Израчунајте крајњу цену, уштеду и износ попуста.

Калкулатор BMI

Индекс телесне масе из висине и тежине (метрички или imperial).

Калкулатор година

Израчунајте тачне године у годинама, месецима и данима из датума рођења.

Калкулатор сложене камате

Израчунајте крајњи износ и зарађену камату уз капитализацију.

Сви калкулатори