ConverterHub

Kalkulator Sortino razmerja

Izmerite tveganju prilagojen donos samo z volatilnostjo navzdol.

Kako uporabljati

  1. V polja vnesite potrebne vrednosti.
  2. Kliknite »Izračunaj«, da vidite rezultat.
  3. Kopirajte ali delite rezultat z gumbom »Deli«.

O tem kalkulatorju

Sortino razmerje meri donosnost, prilagojeno tveganju, na podoben način kot Sharpovo razmerje, vendar kaznuje le negativno volatilnost — standardni odklon donosov, ki padejo pod izbrani cilj (pogosto netvegano mero ali nič). Izračuna se kot (donos portfelja − ciljni donos) ÷ odklon navzdol. Ker se pozitivni izbruhi ne obravnavajo kot „tveganje“, strategija z velikimi dobički in majhnimi izgubami na Sortino razmerju doseže precej boljši rezultat kot na Sharpovem razmerju, ki enako kaznuje vso volatilnost.

Upravljavci portfeljev, hedge skladi in kvantitativni analitiki uporabljajo Sortino razmerje za ocenjevanje strategij, pri katerih je pozitivna varianca zaželena — pogosti primeri so prodaja opcij, sledenje trendu ali strategije z asimetričnim izplačilom. Vnesite povprečni donos portfelja, ciljni oz. najmanjši sprejemljivi donos in odklon navzdol, da dobite razmerje; višje Sortino razmerje pomeni boljši donos na enoto škodljivega (zgolj negativnega) tveganja.

Was this helpful?

Izberete lahko do 3 odzive.

Comments (0)

  • Be the first to comment.

Priljubljeni kalkulatorji

Kalkulator posojila

Mesečni obrok, skupne obresti in popolni načrt odplačila.

Kalkulator odstotkov

Odstotna sprememba, odstotek od in razmerni izračuni.

Kalkulator popusta

Izračunajte končno ceno, prihranek in znesek popusta.

Kalkulator ITM

Indeks telesne mase iz višine in teže (metrični ali imperialni).

Kalkulator starosti

Izračunajte natančno starost v letih, mesecih in dnevih iz datuma rojstva.

Kalkulator obrestnih obresti

Izračunajte končni znesek in zaslužene obresti z obrestovanjem obresti.

Vsi kalkulatorji