Sortino коэффициенті калькуляторы
Тек төмендеу құбылмалылығын пайдаланып тәуекелге түзетілген табысты өлшеңіз.
Нәтиже
Қалай қолдану керек
- Жоғарыдағы өрістерге мәндеріңізді енгізіңіз.
- Нәтижені бірден көру үшін Есептеу түймесін басыңыз.
- Нәтижеге сілтемені көшіру үшін Бөлісу түймесін пайдаланыңыз.
Осы калькулятор туралы
Sortino коэффициенті тәуекелге түзетілген кірістілікті Шарп коэффициенті сияқты өлшейді, бірақ ол тек төмендеу құбылмалылығын — таңдалған межеден (жиі тәуекелсіз мөлшерлеме немесе нөл) төмен түсетін кірістіліктердің стандартты ауытқуын — жазалайды. Ол (портфель кірістілігі − мақсатты кірістілік) ÷ төмендеу ауытқуы түрінде есептеледі. Жоғарылау ауытқулары «тәуекел» ретінде қарастырылмайтындықтан, үлкен пайда мен кіші шығыны бар стратегия Sortino коэффициентінде барлық құбылмалылықты бірдей жазалайтын Шарп коэффициентіне қарағанда әлдеқайда жоғары балл алады.
Портфель менеджерлері, хедж-қорлар және сандық талдаушылар жоғарылау дисперсиясы қалаулы болатын стратегияларды бағалау үшін Sortino коэффициентін пайдаланады — опцион сату, трендті қуу немесе асимметриялық төлем стратегиялары осының жиі кездесетін мысалдары. Коэффициентті алу үшін портфельдің орташа кірістілігін, мақсатты/минималды қолайлы кірістілікті және төмендеу ауытқуын енгізіңіз; жоғарырақ Sortino коэффициенті зиянды (тек төмендеу) тәуекелінің бірлігіне көбірек кірістілік дегенді білдіреді.
Was this helpful?
3 реакцияға дейін таңдай аласыз.
Танымал калькуляторлар
Несие калькуляторы
Айлық төлем, жалпы пайыз және толық төлем кестесі.
Пайыз калькуляторы
Пайыздық өзгеріс, бір нәрсенің пайызы және қатынас есептеулері.
Жеңілдік калькуляторы
Соңғы бағаны, үнемдеуді және жеңілдік сомасын есептеңіз.
BMI калькуляторы
Бойы мен салмағы бойынша дене салмағының индексі (метрикалық немесе империалдық).
Жас калькуляторы
Туған күннен жыл, ай және күнмен дәл жасыңызды есептеңіз.
Күрделі пайыз калькуляторы
Капитализациямен соңғы соманы және алынған пайызды есептеңіз.
Барлық калькуляторлар
Калькуляторлар табылмады
Comments (0)