Sortino-kvot-räknare
Mät riskjusterad avkastning med enbart nedåtvolatilitet.
Resultat
Så här använder du
- Ange dina värden i fälten ovan.
- Tryck på Beräkna för att se resultatet direkt.
- Använd Dela-knappen för att kopiera en länk till ditt resultat.
Om denna kalkylator
Sortino-kvoten mäter riskjusterad avkastning på samma sätt som Sharpe-kvoten, men den straffar bara nedåtgående volatilitet — standardavvikelsen för den avkastning som faller under ett valt mål (ofta den riskfria räntan eller noll). Den beräknas som (portföljens avkastning − målavkastning) ÷ nedåtavvikelse. Eftersom uppåtgående svängningar inte behandlas som "risk" får en strategi med stora vinster och små förluster ett mycket bättre resultat på Sortino-kvoten än på Sharpe-kvoten, som straffar all volatilitet lika.
Portföljförvaltare, hedgefonder och kvantitativa analytiker använder Sortino-kvoten för att utvärdera strategier där uppåtgående varians är önskvärd — exempel på detta är optionsförsäljning, trendföljning eller strategier med asymmetrisk avkastning. Ange portföljens genomsnittliga avkastning, mål-/minsta godtagbara avkastning och nedåtavvikelsen för att få kvoten; en högre Sortino-kvot innebär bättre avkastning per enhet skadlig (endast nedåtgående) risk.
Was this helpful?
Du kan välja upp till 3 reaktioner.
Populära kalkylatorer
Lånkalkylator
Månadsbetalning, total ränta och fullständig amorteringsplan.
Procenträknare
Procentuell förändring, procent av och förhållandeberäkningar.
Rabattkalkylator
Beräkna slutpris, besparing och rabattbelopp.
BMI-räknare
Body mass index från längd och vikt (metriskt eller imperial).
Ålderskalkylator
Beräkna din exakta ålder i år, månader och dagar från ett födelsedatum.
Ränta-på-ränta-kalkylator
Beräkna slutbelopp och intjänad ränta med ränta-på-ränta.
Alla räknare
Inga kalkylatorer hittades
Comments (0)