Sortino تناسب کیلکولیٹر

اس کیلکولیٹر کے بارے میں

Sortino تناسب رسک-ایڈجسٹڈ منافع کو اسی طرح ناپتا ہے جیسے Sharpe ریشو کرتا ہے، لیکن یہ صرف نیچے کی طرف اتار چڑھاؤ کو سزا دیتا ہے — یعنی منتخب ہدف (اکثر بے خطر شرح یا صفر) سے کم رہنے والے منافعوں کا معیاری انحراف۔ اسے (پورٹ فولیو منافع − ہدف منافع) ÷ نیچے کی طرف انحراف کے طور پر حساب کیا جاتا ہے۔ چونکہ اپ سائیڈ جھولوں کو "خطرہ" نہیں سمجھا جاتا، ایک حکمت عملی جس میں بڑے فوائد اور چھوٹے نقصانات ہوں Sortino تناسب پر Sharpe ریشو کے مقابلے میں بہت بہتر اسکور کرتی ہے، جو تمام اتار چڑھاؤ کو یکساں سزا دیتا ہے۔

پورٹ فولیو مینیجرز، ہیج فنڈز، اور کوانٹیٹیٹو تجزیہ کار Sortino تناسب کو ان حکمت عملیوں کا جائزہ لینے کے لیے استعمال کرتے ہیں جہاں اپ سائیڈ ویری ایشن مطلوب ہو — آپشنز-سیلنگ، ٹرینڈ-فالوئنگ، یا غیر متناسب-پے آف حکمت عملیاں عام مثالیں ہیں۔ ریشو حاصل کرنے کے لیے پورٹ فولیو کا اوسط منافع، ہدف/کم از کم قابلِ قبول منافع، اور نیچے کی طرف انحراف درج کریں؛ زیادہ Sortino تناسب کا مطلب ہے نقصان دہ (صرف ڈاؤن سائیڈ) خطرے کی ہر اکائی کے عوض بہتر منافع۔