ConverterHub

Kalkulator Sortino omjera

Izmjerite prinos prilagođen riziku koristeći samo negativnu volatilnost.

Kako koristiti

  1. Unesite svoje vrijednosti u polja iznad.
  2. Pritisnite Izračunaj da odmah vidite svoj rezultat.
  3. Upotrijebite gumb Podijeli za kopiranje poveznice na svoj rezultat.

O ovom kalkulatoru

Sortino omjer mjeri rizično prilagođeni prinos na način sličan Sharpeovom omjeru, ali kažnjava samo negativnu volatilnost — standardnu devijaciju prinosa koji padaju ispod odabrane ciljne vrijednosti (često nerizične stope ili nule). Izračunava se kao (prinos portfelja − ciljni prinos) ÷ negativna devijacija. Jer se rast prinosa ne tretira kao „rizik“, strategija s velikim dobitcima i malim gubitcima postiže znatno bolji rezultat na Sortino omjeru nego na Sharpeovom omjeru, koji jednako kažnjava svu volatilnost.

Upravitelji portfelja, hedge fondovi i kvantitativni analitičari koriste Sortino omjer za procjenu strategija kod kojih je pozitivna varijanca poželjna — prodaja opcija, strategije praćenja trenda ili asimetrične strategije isplate su česti primjeri. Unesite prosječni prinos portfelja, ciljni/minimalni prihvatljivi prinos i negativnu devijaciju da dobijete omjer; veći Sortino omjer znači bolji prinos po jedinici štetnog (samo negativnog) rizika.

Was this helpful?

Možete odabrati do 3 reakcije.

Comments (0)

  • Be the first to comment.

Popularni kalkulatori

Kalkulator kredita

Mjesečni anuitet, ukupna kamata i potpuni plan otplate.

Postotni kalkulator

Postotna promjena, postotak od vrijednosti i izračuni omjera.

Kalkulator popusta

Izračunajte konačnu cijenu, uštedu i iznos popusta.

Kalkulator BMI

Indeks tjelesne mase iz visine i težine (metrički ili imperial).

Kalkulator dobi

Izračunajte točnu dob u godinama, mjesecima i danima iz datuma rođenja.

Kalkulator složenih kamata

Izračunajte konačni iznos i zarađene kamate uz ukamaćivanje.

Svi kalkulatori