ConverterHub

Sortino-mutató kalkulátor

Mérje a kockázattal kiigazított hozamot kizárólag a lefelé irányuló volatilitás alapján.

Hogyan használja

  1. Adja meg az értékeit a fenti mezőkben.
  2. Nyomja meg a Számítás gombot, hogy azonnal lássa az eredményt.
  3. A Megosztás gombbal másolhatja ki az eredményéhez vezető hivatkozást.

Erről a kalkulátorról

A Sortino-mutató a kockázattal korrigált hozamot a Sharpe-mutatóhoz hasonlóan méri, de csak a lefelé irányuló volatilitást bünteti — a hozamok szórását azokon az eseteken, amikor azok egy választott célérték (gyakran a kockázatmentes ráta vagy a nulla) alá esnek. A (portfólió hozama − célhozam) ÷ lefelé irányuló szórás formulával számítják. Mivel a felfelé irányuló ingadozásokat nem kezelik „kockázatként”, egy nagy nyereségekkel és kis veszteségekkel jellemzett stratégia sokkal jobb eredményt kap a Sortino-mutatóban, mint a Sharpe-mutatóban, amely minden volatilitást egyformán büntet.

A portfóliókezelők, a fedezeti alapok és a kvantitatív elemzők a Sortino-mutatót olyan stratégiák értékelésére használják, ahol a felfelé irányuló szóródás kívánatos — jellemző példák az opciós eladási, a trendkövető vagy az aszimmetrikus kifizetésű stratégiák. Adja meg a portfólió átlagos hozamát, a cél- vagy minimálisan elfogadható hozamot, és a lefelé irányuló szórást, hogy megkapja a mutatót; egy magasabb Sortino-mutató jobb hozamot jelent a káros (csak lefelé irányuló) kockázat egységére.

Was this helpful?

Legfeljebb 3 reakciót választhat.

Comments (0)

  • Be the first to comment.

Népszerű kalkulátorok

Hitelkalkulátor

Havi törlesztőrészlet, teljes kamat és teljes törlesztési ütemterv.

Százalékkalkulátor

Százalékos változás, százalék valamiből és arányszámítások.

Kedvezménykalkulátor

Számítsa ki a végső árat, a megtakarítást és a kedvezmény összegét.

BMI kalkulátor

Testtömegindex magasságból és súlyból (metrikus vagy imperial).

Életkor-kalkulátor

Számítsa ki pontos életkorát években, hónapokban és napokban a születési dátum alapján.

Kamatos kamat kalkulátor

Számítsa ki a végösszeget és a keresett kamatot kamatos kamattal.

Összes kalkulátor