Sortino-luvun laskin
Mittaa riskikorjattu tuotto pelkän alasuuntaisen volatiliteetin avulla.
Tulos
Käyttöohjeet
- Syötä arvosi yllä oleviin kenttiin.
- Näe tulos painamalla "Laske".
- Lähetä tuloksesi "Jaa"-painikkeella.
Tietoa tästä laskurista
Sortino-luku mittaa riskikorjattua tuottoa samalla tavalla kuin Sharpen luku, mutta se rankaisee ainoastaan alasuuntaisesta volatiliteetista — valitun tavoitteen (usein riskittömän koron tai nollan) alle jäävien tuottojen keskihajonnasta. Se lasketaan kaavalla (salkun tuotto − tavoitetuotto) ÷ alasuuntainen poikkeama. Koska ylöspäin suuntautuvia heilahteluja ei pidetä "riskinä", strategia, jossa on suuria voittoja ja pieniä tappioita, saa paljon paremman Sortino-luvun kuin Sharpen luvun, joka rankaisee kaikesta volatiliteetista tasapuolisesti.
Salkunhoitajat, hedge-rahastot ja kvantitatiiviset analyytikot käyttävät Sortino-lukua arvioidakseen strategioita, joissa ylöspäin suuntautuva vaihtelu on toivottavaa — optioiden myynti, trendiseuranta tai epäsymmetrisen tuoton strategiat ovat yleisiä esimerkkejä. Syötä salkun keskimääräinen tuotto, tavoite- tai vähimmäistuotto ja alasuuntainen poikkeama saadaksesi luvun; korkeampi Sortino-luku tarkoittaa parempaa tuottoa haitallista (vain alasuuntaista) riskiä kohden.
Was this helpful?
Voit valita enintään 3 reaktiota.
Suositut laskimet
Lainalaskuri
Kuukausierä, korot yhteensä ja täydellinen lyhennysohjelma.
Prosenttilaskuri
Prosenttimuutos, prosentti jostakin ja suhdelaskelmat.
Alennuslaskuri
Laske lopullinen hinta, säästö ja alennuksen määrä.
BMI-laskuri
Painoindeksi pituudesta ja painosta (metrinen tai imperialinen).
Ikälaskuri
Laske tarkka ikäsi vuosina, kuukausina ja päivinä syntymäpäivästä.
Koronkoron laskuri
Laske loppumäärä ja ansaittu korko koronkoron kanssa.
Kaikki laskurit
Laskimia ei löytynyt
Comments (0)