ConverterHub

Sortino koeficienta kalkulators

Izmēriet riskam koriģēto ienesīgumu, izmantojot tikai lejupvērsto svārstīgumu.

Kā lietot

  1. Ievadiet vajadzīgās vērtības laukos.
  2. Noklikšķiniet uz “Aprēķināt”, lai redzētu rezultātu.
  3. Nokopējiet vai kopīgojiet rezultātu ar pogu “Kopīgot”.

Par šo kalkulatoru

Sortino rādītājs mēra riskam pielāgotu atdevi tāpat kā Sharpe rādītājs, bet tas soda tikai lejupejošo svārstīgumu — atdeves standartnovirzi, kas krīt zem izvēlēta mērķa (bieži bezriska likmes vai nulles). To aprēķina kā (portfeļa atdeve − mērķa atdeve) ÷ lejupejošā novirze. Tā kā augšupejošās svārstības netiek uzskatītas par "risku", stratēģija ar lieliem ieguvumiem un mazām zaudējumiem Sortino rādītājā iegūst daudz labāku vērtējumu nekā Sharpe rādītājā, kurš soda visu svārstīgumu vienādi.

Portfeļu pārvaldnieki, riska ieguldījumu fondi un kvantitatīvie analītiķi izmanto Sortino rādītāju, lai novērtētu stratēģijas, kurās augšupejošā dispersija ir vēlama — bieži piemēri ir opciju pārdošanas, tendenču sekošanas vai asimetriskas izmaksas stratēģijas. Ievadiet portfeļa vidējo atdevi, mērķa/minimālo pieņemamo atdevi un lejupejošo novirzi, lai iegūtu rādītāju; augstāks Sortino rādītājs nozīmē labāku atdevi par kaitīgā (tikai lejupejošā) riska vienību.

Was this helpful?

Varat izvēlēties līdz 3 reakcijām.

Comments (0)

  • Be the first to comment.

Populārākie kalkulatori

Aizdevuma kalkulators

Ikmēneša maksājums, kopējie procenti un pilns maksājumu grafiks.

Procentu kalkulators

Procentu izmaiņas, procents no un attiecību aprēķini.

Atlaides kalkulators

Aprēķiniet galīgo cenu, ietaupījumu un atlaides summu.

ĶMI kalkulators

Ķermeņa masas indekss no auguma un svara (metriskā vai imperiālā).

Vecuma kalkulators

Aprēķiniet precīzu vecumu gados, mēnešos un dienās no dzimšanas datuma.

Saliktā procenta kalkulators

Aprēķiniet gala summu un nopelnītos procentus ar kapitalizāciju.

Visi kalkulatori