Sortino-ratio beregner
Mål risikojusteret afkast ved kun at bruge nedadrettet volatilitet.
Resultat
Sådan bruges den
- Indtast dine værdier i felterne ovenfor.
- Tryk på "Beregn" for at se resultatet.
- Brug "Del" til at sende dit resultat.
Om denne beregner
Sortino-ratio måler risikojusteret afkast på samme måde som Sharpe ratio, men den straffer kun nedadrettet volatilitet — standardafvigelsen for afkast, der falder under et valgt mål (ofte den risikofrie rente eller nul). Den beregnes som (porteføljeafkast − målafkast) ÷ nedadrettet afvigelse. Fordi opadgående udsving ikke behandles som "risiko," scorer en strategi med store gevinster og små tab langt bedre på Sortino-ratioen end på Sharpe ratio, som straffer al volatilitet ens.
Porteføljeforvaltere, hedgefonde og kvantitative analytikere bruger Sortino-ratioen til at evaluere strategier, hvor opadgående varians er ønskelig — salg af optioner, trendfølgende eller asymmetriske payoff-strategier er almindelige eksempler. Indtast porteføljens gennemsnitlige afkast, mål-/minimumsafkastet og den nedadrettede afvigelse for at få ratioen; en højere Sortino-ratio betyder bedre afkast pr. enhed skadelig (kun nedadrettet) risiko.
Was this helpful?
Du kan vælge op til 3 reaktioner.
Populære beregnere
Lånberegner
Månedlig ydelse, samlede renter og fuld afdragsplan.
Procentberegner
Procentvis ændring, procent af, og forholdsberegninger.
Rabatberegner
Beregn slutpris, besparelse og rabatbeløb.
BMI-beregner
Body mass index ud fra højde og vægt (metrisk eller imperial).
Aldersberegner
Beregn din nøjagtige alder i år, måneder og dage ud fra fødselsdato.
Beregner for renters rente
Beregn slutbeløb og optjente renter med renters rente.
Alle beregnere
Ingen beregnere fundet
Comments (0)