ConverterHub

Calmar-ratio beregner

Mål afkast mod værste tab med Calmar-ratioen.

Sådan bruges den

  1. Indtast dine værdier i felterne ovenfor.
  2. Tryk på "Beregn" for at se resultatet.
  3. Brug "Del" til at sende dit resultat.

Om denne beregner

Calmar-ratioen måler risikojusteret performance ved at dividere en porteføljes annualiserede afkast med dens maksimale drawdown — det største fald fra top til bund i værdi over målingsperioden (typisk de seneste 3 år). En Calmar-ratio på 2 betyder, at strategien tjente dobbelt så meget som dens værste historiske tab i annualiseret afkast; højere er bedre, og i modsætning til Sharpe-ratioen fokuserer den udelukkende på det værst tænkelige tab, investorerne faktisk oplevede, snarere end den samlede volatilitet.

Ratioen blev udviklet af Terry W. Young til evaluering af commodity trading advisors (CTA'er) og bruges nu bredt blandt hedgefonde, managed futures-fonde og systematiske handelsstrategier, hvor store drawdowns er en større praktisk bekymring end dag-til-dag-variansen. Fondsforvaltere og allokatorer bruger den til at sammenligne strategier på et "afkast pr. enhed smerte"-grundlag og til at tilpasse positioner eller allokere kapital til fonde med bedre drawdown-justerede resultater.

Was this helpful?

Du kan vælge op til 3 reaktioner.

Comments (0)

  • Be the first to comment.

Populære beregnere

Lånberegner

Månedlig ydelse, samlede renter og fuld afdragsplan.

Procentberegner

Procentvis ændring, procent af, og forholdsberegninger.

Rabatberegner

Beregn slutpris, besparelse og rabatbeløb.

BMI-beregner

Body mass index ud fra højde og vægt (metrisk eller imperial).

Aldersberegner

Beregn din nøjagtige alder i år, måneder og dage ud fra fødselsdato.

Beregner for renters rente

Beregn slutbeløb og optjente renter med renters rente.

Alle beregnere