ConverterHub

Calmar-forhold kalkulator

Mål avkastning mot verste tap med Calmar-forholdet.

Slik bruker du den

  1. Skriv inn de nødvendige verdiene i feltene.
  2. Klikk på «Beregn» for å se resultatet.
  3. Kopier eller del resultatet med «Del»-knappen.

Om denne kalkulatoren

Calmar-forholdet måler risikojustert avkastning ved å dele porteføljens annualiserte avkastning på dens maksimale drawdown — den største nedgangen i verdi fra topp til bunn over måleperioden (typisk de siste 3 årene). Et Calmar-forhold på 2 betyr at strategien tjente det dobbelte av sitt verste historiske tap i annualisert avkastning; høyere er bedre, og i motsetning til Sharpe-forholdet fokuserer det rent på det verste tapet investorene faktisk opplevde, snarere enn den samlede volatiliteten.

Forholdet ble utviklet av Terry W. Young for å evaluere commodity trading advisors (CTA-er), og brukes nå i stor grad av hedgefond, managed futures-fond og systematiske handelsstrategier, der store drawdowns er en større praktisk bekymring enn dag-til-dag-variasjon. Fondsforvaltere og kapitalallokatorer bruker det til å sammenligne strategier på et «avkastning per enhet smerte»-grunnlag, og til å dimensjonere posisjoner eller allokere kapital til fond med bedre drawdown-justerte resultathistorikker.

Was this helpful?

Du kan velge opptil 3 reaksjoner.

Comments (0)

  • Be the first to comment.

Populære kalkulatorer

Lånkalkulator

Månedlig betaling, totale renter og fullstendig nedbetalingsplan.

Prosentkalkulator

Prosentvis endring, prosent av og forholdsberegninger.

Rabattkalkulator

Beregn sluttpris, besparelse og rabattbeløp.

BMI-kalkulator

Kroppsmasseindeks fra høyde og vekt (metrisk eller imperial).

Alderskalkulator

Beregn din nøyaktige alder i år, måneder og dager fra en fødselsdato.

Rentes rente-kalkulator

Beregn sluttbeløp og opptjent rente med rentes rente.

Alle kalkulatorer