Calmar-ratio calculator
Meet rendement tegen het worst-case verlies met de Calmar-ratio.
Resultaat
Hoe te gebruiken
- Voer de benodigde waarden in de velden in.
- Klik op “Berekenen” om het resultaat te zien.
- Kopieer of deel het resultaat met de knop “Delen”.
Over deze rekenmachine
De Calmar-ratio meet risicogewogen prestaties door het rendement op jaarbasis van een portefeuille te delen door de maximale drawdown — de grootste daling in waarde van piek tot dal over de meetperiode (doorgaans de afgelopen 3 jaar). Een Calmar-ratio van 2 betekent dat de strategie op jaarbasis twee keer haar slechtste historische verlies verdiende; hoger is beter, en in tegenstelling tot de Sharpe-ratio richt de Calmar-ratio zich puur op het worstcaseverlies dat beleggers daadwerkelijk hebben meegemaakt, in plaats van op de totale volatiliteit.
De ratio werd ontwikkeld door Terry W. Young om commodity trading advisors (CTA's) te evalueren, en wordt nu veel gebruikt bij hedgefondsen, managed-futuresfondsen en systematische handelsstrategieën, waar grote drawdowns een grotere praktische zorg zijn dan dag-tot-dag-variantie. Fondsbeheerders en allocators gebruiken de ratio om strategieën te vergelijken op basis van „rendement per eenheid pijn”, en om posities te bepalen of kapitaal toe te wijzen aan fondsen met een beter drawdown-gecorrigeerd trackrecord.
Was this helpful?
Je kunt maximaal 3 reacties kiezen.
Populaire rekenmachines
Leningcalculator
Maandtermijn, totale rente en volledig aflossingsschema.
Procentcalculator
Procentuele verandering, percentage van en verhoudingsberekeningen.
Kortingscalculator
Bereken de uiteindelijke prijs, besparing en kortingsbedrag.
BMI-calculator
Body mass index op basis van lengte en gewicht (metrisch of imperiaal).
Leeftijdcalculator
Bereken je exacte leeftijd in jaren, maanden en dagen vanuit een geboortedatum.
Samengestelde rente calculator
Bereken het eindbedrag en de verdiende rente met samengestelde rente.
Alle rekenmachines
Geen rekenmachines gevonden
Comments (0)