ConverterHub

Kalkulačka Calmarovho pomeru

Zmerajte výnos voči najhoršej strate pomocou Calmarovho pomeru.

Ako používať

  1. Zadajte potrebné hodnoty do polí.
  2. Kliknite na „Vypočítať“ a zobrazí sa výsledok.
  3. Skopírujte alebo zdieľajte výsledok tlačidlom „Zdieľať“.

O tejto kalkulačke

Calmarov pomer meria rizikovo upravenú výkonnosť delením anualizovaného výnosu portfólia jeho maximálnym poklesom — najväčším poklesom hodnoty z vrcholu na dno v sledovanom období (obvykle za posledné 3 roky). Calmarov pomer 2 znamená, že stratégia dosiahla anualizovaný výnos dvojnásobný oproti svojej najhoršej historickej strate; vyššia hodnota je lepšia, a na rozdiel od Sharpeho pomeru sa zameriava čisto na najhoršiu stratu, ktorú investori skutočne zažili, a nie na celkovú volatilitu.

Pomer vyvinul Terry W. Young na hodnotenie komoditných obchodných poradcov (CTA) a dnes sa široko používa v hedžových fondoch, fondoch riadených futures a systematických obchodných stratégiách, kde sú veľké poklesy väčším praktickým problémom než bežné dennodenné kolísanie. Správcovia fondov a alokátori kapitálu ho používajú na porovnávanie stratégií na základe „výnosu na jednotku bolesti“ a na dimenzovanie pozícií alebo alokáciu kapitálu do fondov s lepšou históriou poklesov vzhľadom na výnos.

Was this helpful?

Môžete vybrať až 3 reakcie.

Comments (0)

  • Be the first to comment.

Populárne kalkulačky

Kalkulačka úveru

Vypočítajte mesačné splátky úveru, celkový úrok a celú sumu na splatenie.

Kalkulačka percent

Vypočítajte percentá, percentuálnu zmenu a koľko percent tvorí jedno číslo z druhého.

Kalkulačka zľavy

Vypočítajte konečnú cenu po percentuálnej zľave a zistite, koľko ušetríte.

Kalkulačka BMI

Vypočítajte si index telesnej hmotnosti (BMI) z výšky a hmotnosti a zistite svoju kategóriu.

Kalkulačka veku

Vypočítajte svoj presný vek v rokoch, mesiacoch a dňoch z dátumu narodenia.

Kalkulačka zloženého úročenia

Zistite, ako vaše úspory rastú vďaka zloženému úročeniu a pravidelným vkladom.

Všetky kalkulačky