ConverterHub

Calmar-mutató kalkulátor

Mérd a hozamot a legrosszabb veszteséghez képest a Calmar-mutatóval.

Hogyan használja

  1. Adja meg az értékeit a fenti mezőkben.
  2. Nyomja meg a Számítás gombot, hogy azonnal lássa az eredményt.
  3. A Megosztás gombbal másolhatja ki az eredményéhez vezető hivatkozást.

Erről a kalkulátorról

A Calmar-mutató a kockázattal korrigált teljesítményt méri: a portfólió évesített hozamát elosztja a maximális visszaeséssel — a mérési időszak (jellemzően a megelőző 3 év) alatt bekövetkezett legnagyobb csúcstól-mélypontig tartó értékcsökkenéssel. A 2-es Calmar-mutató azt jelenti, hogy a stratégia évesített hozama a legrosszabb historikus veszteség kétszerese volt; a magasabb érték jobb, és a Sharpe-mutatótól eltérően ez a mutató kizárólag a befektetők által valóságosan elszenvedett legrosszabb esetre, nem az általános volatilitásra fókuszál.

A mutatót Terry W. Young fejlesztette ki áru-kereskedési tanácsadók (CTA-k) értékelésére, és napjainkban széles körben használják fedezeti alapoknál, menedzselt határidős alapoknál és szisztematikus kereskedési stratégiáknál, ahol a nagy visszaesések nagyobb gyakorlati problémát jelentenek, mint a napi ingadozás. Az alapkezelők és allokátorok ezzel hasonlítják össze a stratégiákat „hozam a fájdalom egységére” alapon, és ezzel méretezik a pozíciókat vagy allokálják a tőkét a jobb visszaesés-korrigált eredményű alapok felé.

Was this helpful?

Legfeljebb 3 reakciót választhat.

Comments (0)

  • Be the first to comment.

Népszerű kalkulátorok

Hitelkalkulátor

Havi törlesztőrészlet, teljes kamat és teljes törlesztési ütemterv.

Százalékkalkulátor

Százalékos változás, százalék valamiből és arányszámítások.

Kedvezménykalkulátor

Számítsa ki a végső árat, a megtakarítást és a kedvezmény összegét.

BMI kalkulátor

Testtömegindex magasságból és súlyból (metrikus vagy imperial).

Életkor-kalkulátor

Számítsa ki pontos életkorát években, hónapokban és napokban a születési dátum alapján.

Kamatos kamat kalkulátor

Számítsa ki a végösszeget és a keresett kamatot kamatos kamattal.

Összes kalkulátor