Sharpe-ratiocalculator

Over deze rekenmachine

Deze calculator berekent de Sharpe-ratio, ontwikkeld door Nobelprijswinnaar William Sharpe: (Rp − Rf) / σp, waarbij Rp het rendement van de portefeuille is, Rf het risicovrije rendement is (meestal een Treasury-bill-rendement), en σp de standaarddeviatie van het overrendement van de portefeuille is. Het geeft aan hoeveel extra rendement een investering oplevert per eenheid genomen volatiliteitsrisico.

Portefeuillebeheerders, financieel analisten en particuliere beleggers gebruiken dit om investeringen of fondsen te vergelijken op een risicogewogen basis — een hogere Sharpe-ratio betekent beter rendement voor het genomen risico, wat nuttig is wanneer een fonds met hoog rendement ook hoogvolatiel is. Voer het portefeuillerendement, het risicovrije rendement en de standaarddeviatie in om de ratio te krijgen.