ماشین‌حساب نسبت Sharpe

درباره این ابزار

این ماشین‌حساب نسبت Sharpe را می‌یابد که ویلیام شارپ برنده جایزه نوبل آن را توسعه داد: (Rp − Rf) / σp، که در آن Rp بازده پرتفوی، Rf نرخ بدون ریسک (معمولاً بازده اسناد خزانه) و σp انحراف معیار بازده‌های اضافی پرتفوی است. این نسبت بیان می‌کند یک سرمایه‌گذاری به ازای هر واحد ریسک نوسان پذیرفته‌شده، چه مقدار بازده اضافی به همراه می‌آورد.

مدیران پرتفوی، تحلیل‌گران مالی و سرمایه‌گذاران فردی از آن برای مقایسه سرمایه‌گذاری‌ها یا صندوق‌ها بر مبنای ریسک تعدیل‌شده استفاده می‌کنند — نسبت Sharpe بالاتر به معنای بازدهی بهتر در ازای ریسک پذیرفته‌شده است، که وقتی یک صندوق پربازده نیز پرنوسان باشد مفید است. بازده پرتفوی، نرخ بدون ریسک و انحراف معیار را وارد کنید تا نسبت به دست آید.