เครื่องคำนวณอัตราส่วน Sharpe

เกี่ยวกับเครื่องคำนวณนี้

เครื่องคำนวณนี้หาอัตราส่วน Sharpe ที่พัฒนาโดยผู้ได้รับรางวัลโนเบล William Sharpe: (Rp − Rf) / σp โดยที่ Rp คือผลตอบแทนของพอร์ตโฟลิโอ Rf คืออัตราไร้ความเสี่ยง (โดยทั่วไปคือผลตอบแทนตั๋วเงินคลัง) และ σp คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทนส่วนเกินของพอร์ตโฟลิโอ มันแสดงว่าการลงทุนให้ผลตอบแทนส่วนเกินมากเพียงใดต่อหน่วยความเสี่ยงความผันผวนที่รับไว้

ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอ นักวิเคราะห์การเงิน และนักลงทุนรายบุคคลใช้มันเพื่อเปรียบเทียบการลงทุนหรือกองทุนบนพื้นฐานที่ปรับด้วยความเสี่ยง — อัตราส่วน Sharpe ที่สูงกว่าหมายถึงผลตอบแทนที่ดีกว่าสำหรับความเสี่ยงที่รับไว้ ซึ่งมีประโยชน์เมื่อกองทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงก็มีความผันผวนสูงด้วย ป้อนผลตอบแทนของพอร์ตโฟลิโอ อัตราไร้ความเสี่ยง และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อหาอัตราส่วน