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Calculadora del ratio de Sharpe

Mide la rentabilidad ajustada al riesgo con el ratio de Sharpe.

Cómo usarlo

  1. Introduce tus valores en los campos de arriba.
  2. Pulsa "Calcular" para ver el resultado.
  3. Usa "Compartir" para enviar tu resultado.

Acerca de esta calculadora

Esta calculadora obtiene el ratio de Sharpe, desarrollado por el premio Nobel William Sharpe: (Rp − Rf) / σp, donde Rp es la rentabilidad de la cartera, Rf es la tasa libre de riesgo (normalmente el rendimiento de una letra del Tesoro), y σp es la desviación estándar de las rentabilidades excedentes de la cartera. Expresa cuánta rentabilidad adicional ofrece una inversión por cada unidad de riesgo de volatilidad asumido.

Gestores de carteras, analistas financieros e inversores particulares lo usan para comparar inversiones o fondos sobre una base ajustada al riesgo —un ratio de Sharpe más alto significa mejor rentabilidad por el riesgo asumido, lo que resulta útil cuando un fondo de alta rentabilidad también es de alta volatilidad. Introduce la rentabilidad de la cartera, la tasa libre de riesgo y la desviación estándar para obtener el ratio.

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