Calculadora do índice de Sharpe

Sobre esta calculadora

Esta calculadora encontra o índice de Sharpe, desenvolvido pelo laureado com o Nobel William Sharpe: (Rp − Rf) / σp, em que Rp é o retorno da carteira, Rf é a taxa livre de risco (normalmente o rendimento de um título do Tesouro), e σp é o desvio padrão dos retornos excedentes da carteira. Ele expressa quanto retorno extra um investimento entrega por unidade de risco de volatilidade assumido.

Gestores de carteiras, analistas financeiros e investidores individuais a utilizam para comparar investimentos ou fundos em uma base ajustada ao risco — um índice de Sharpe mais alto significa retornos melhores para o risco assumido, o que é útil quando um fundo de alto retorno também é de alta volatilidade. Insira o retorno da carteira, a taxa livre de risco e o desvio padrão para obter o índice.