Калкулатор за коефициент на Sharpe

За този калкулатор

Този калкулатор изчислява коефициента на Sharpe, разработен от носителя на Нобелова награда William Sharpe: (Rp − Rf) / σp, където Rp е доходността на портфейла, Rf е безрисковата норма (обикновено доходността на държавна ценна книга), а σp е стандартното отклонение на свръхдоходността на портфейла. Той изразява колко допълнителна доходност носи инвестиция на единица поет риск от волатилност.

Портфейлни мениджъри, финансови анализатори и индивидуални инвеститори го използват, за да сравняват инвестиции или фондове на база, съобразена с риска — по-висок коефициент на Sharpe означава по-добра доходност за поетия риск, което е полезно, когато фонд с висока доходност е също и силно волатилен. Въведете доходността на портфейла, безрисковата норма и стандартното отклонение, за да получите коефициента.