Sharpe-kvot kalkylator

Om denna kalkylator

Den här kalkylatorn beräknar Sharpe-kvoten, utvecklad av nobelpristagaren William Sharpe: (Rp − Rf) / σp, där Rp är portföljens avkastning, Rf är den riskfria räntan (vanligtvis avkastningen på en statsskuldväxel), och σp är standardavvikelsen för portföljens överskottsavkastning. Den uttrycker hur mycket extra avkastning en investering ger per enhet volatilitetsrisk som tas.

Portföljförvaltare, finansanalytiker och privata investerare använder den för att jämföra investeringar eller fonder på en riskjusterad grund — en högre Sharpe-kvot innebär bättre avkastning för den risk som tas, vilket är användbart när en fond med hög avkastning även har hög volatilitet. Ange portföljens avkastning, den riskfria räntan och standardavvikelsen för att få kvoten.