Калькулятор коефіцієнта Sharpe

Про цей калькулятор

Цей калькулятор визначає коефіцієнт Шарпа, розроблений лауреатом Нобелівської премії Вільямом Шарпом: (Rp − Rf) / σp, де Rp — дохідність портфеля, Rf — безризикова ставка (зазвичай дохідність казначейських векселів), а σp — стандартне відхилення надлишкової дохідності портфеля. Він виражає, скільки додаткової дохідності приносить інвестиція на одиницю прийнятого ризику волатильності.

Керуючі портфелями, фінансові аналітики та приватні інвестори використовують його, щоб порівнювати інвестиції чи фонди на основі ризик-скоригованої дохідності — вищий коефіцієнт Шарпа означає кращу дохідність за прийнятий ризик, що корисно, коли фонд із високою дохідністю також має високу волатильність. Введіть дохідність портфеля, безризикову ставку і стандартне відхилення, щоб отримати коефіцієнт.