Sharpe অনুপাত ক্যালকুলেটর

এই ক্যালকুলেটর সম্পর্কে

এই ক্যালকুলেটরটি নোবেল বিজয়ী উইলিয়াম শার্পের তৈরি Sharpe অনুপাত নির্ণয় করে: (Rp − Rf) / σp, যেখানে Rp হল পোর্টফোলিওর রিটার্ন, Rf হল ঝুঁকিমুক্ত হার (সাধারণত একটি ট্রেজারি বিলের ইল্ড), এবং σp হল পোর্টফোলিওর অতিরিক্ত রিটার্নের প্রমিত বিচ্যুতি। এটি প্রকাশ করে একটি বিনিয়োগ নেওয়া অস্থিরতার ঝুঁকির প্রতি একক কতটা অতিরিক্ত রিটার্ন দেয়।

পোর্টফোলিও ম্যানেজার, আর্থিক বিশ্লেষক এবং ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারীরা এটি ব্যবহার করেন ঝুঁকি-সমন্বিত ভিত্তিতে বিনিয়োগ বা ফান্ড তুলনা করতে — একটি উচ্চতর Sharpe অনুপাত অর্থ নেওয়া ঝুঁকির জন্য ভালো রিটার্ন, যা কার্যকর হয় যখন একটি উচ্চ-রিটার্ন ফান্ড একই সাথে উচ্চ-অস্থিরতার হয়। অনুপাত পেতে পোর্টফোলিও রিটার্ন, ঝুঁকিমুক্ত হার এবং প্রমিত বিচ্যুতি লিখুন।