Treynor অনুপাত ক্যালকুলেটর

এই ক্যালকুলেটর সম্পর্কে

এই ক্যালকুলেটরটি Treynor অনুপাত গণনা করে: (Rp − Rf) / β, ঝুঁকিমুক্ত হারের উপরে পোর্টফোলিওর রিটার্নকে তার বিটা দিয়ে ভাগ করে — এটি মোট অস্থিরতার পরিবর্তে সিস্টেমেটিক (বাজার) ঝুঁকির একটি পরিমাপ, Sharpe অনুপাতের থেকে ভিন্ন যা প্রমিত বিচ্যুতি দিয়ে ভাগ করে।

পোর্টফোলিও ম্যানেজার ও বিনিয়োগ বিশ্লেষকরা এটি ব্যবহার করেন ভিন্ন ভিন্ন সুবিন্যস্ত পোর্টফোলিও বাজার ঝুঁকিকে কতটা দক্ষতার সাথে অতিরিক্ত রিটার্নে রূপান্তরিত করে তা তুলনা করতে, কারণ বিটা ধরে নেয় যে অ-সিস্টেমেটিক ঝুঁকি ইতিমধ্যে বৈচিত্র্যের মাধ্যমে দূর করা হয়েছে। Treynor অনুপাত পেতে পোর্টফোলিও রিটার্ন, ঝুঁকিমুক্ত হার, এবং বিটা লিখুন।