Máy tính tỷ số Treynor

Giới thiệu về công cụ này

Máy tính này tính tỷ số Treynor: (Rp − Rf) / β, lợi suất của danh mục đầu tư vượt trên lãi suất không rủi ro chia cho beta của nó — một thước đo rủi ro hệ thống (rủi ro thị trường) thay vì tổng mức biến động, khác với tỷ số Sharpe là chia cho độ lệch chuẩn.

Các nhà quản lý danh mục đầu tư và nhà phân tích đầu tư dùng nó để so sánh các danh mục đa dạng hóa tốt khác nhau chuyển đổi rủi ro thị trường thành lợi suất vượt trội hiệu quả như thế nào, vì beta giả định rủi ro không hệ thống đã được đa dạng hóa loại bỏ. Nhập lợi suất danh mục, lãi suất không rủi ro, và beta để lấy tỷ số Treynor.