Calculadora de ràtio de Treynor

Sobre aquesta calculadora

Aquesta calculadora calcula la ràtio de Treynor: (Rp − Rf) / β, la rendibilitat de la cartera per sobre de la taxa lliure de risc dividida per la seva beta —una mesura del risc sistemàtic (de mercat) en lloc de la volatilitat total, a diferència de la ràtio de Sharpe, que divideix per la desviació estàndard.

Els gestors de carteres i els analistes d'inversions l'utilitzen per comparar com d'eficientment diferents carteres ben diversificades converteixen el risc de mercat en rendibilitat extra, ja que la beta assumeix que el risc no sistemàtic ja s'ha diversificat. Introdueix la rendibilitat de la cartera, la taxa lliure de risc i la beta per obtenir la ràtio de Treynor.