เครื่องคำนวณอัตราส่วน Treynor

เกี่ยวกับเครื่องคำนวณนี้

เครื่องคำนวณนี้คำนวณอัตราส่วน Treynor: (Rp − Rf) / β คือผลตอบแทนของพอร์ตโฟลิโอที่สูงกว่าอัตราไร้ความเสี่ยงหารด้วยเบตาของมัน — ซึ่งเป็นการวัดความเสี่ยงเชิงระบบ (ตลาด) แทนที่จะเป็นความผันผวนโดยรวม ต่างจากอัตราส่วน Sharpe ที่หารด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอและนักวิเคราะห์การลงทุนใช้มันเพื่อเปรียบเทียบว่าพอร์ตโฟลิโอที่กระจายความเสี่ยงดีต่าง ๆ แปลงความเสี่ยงตลาดเป็นผลตอบแทนส่วนเกินได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด เนื่องจากเบตาถือว่าความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบได้ถูกกระจายออกไปแล้ว ป้อนผลตอบแทนของพอร์ตโฟลิโอ อัตราไร้ความเสี่ยง และเบตาเพื่อหาอัตราส่วน Treynor