Калькулятор коэффициента Трейнора

Об этом калькуляторе

Этот калькулятор вычисляет коэффициент Трейнора: (Rp − Rf) / β — доходность портфеля сверх безрисковой ставки, делённую на его бету, то есть меру систематического (рыночного) риска, а не общей волатильности, в отличие от коэффициента Sharpe, который делится на стандартное отклонение.

Управляющие портфелями и инвестиционные аналитики используют его, чтобы сравнивать, насколько эффективно разные хорошо диверсифицированные портфели превращают рыночный риск в избыточную доходность, поскольку бета предполагает, что несистематический риск уже устранён диверсификацией. Введите доходность портфеля, безрисковую ставку и бету, чтобы получить коэффициент Трейнора.