Sharpe 比率计算器
用 Sharpe 比率衡量风险调整后收益。
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关于此计算器
本计算器求出由诺贝尔奖得主威廉·夏普（William Sharpe）提出的Sharpe 比率：(Rp − Rf) / σp，其中 Rp 为投资组合的收益率，Rf 为无风险利率（通常用国库券收益率），σp 为投资组合超额收益的标准差。它表示投资每承受一单位波动风险所换来的额外收益。
投资组合经理、金融分析师和个人投资者用它在风险调整基础上比较不同投资或基金——Sharpe 比率越高，意味着承受同等风险所获得的回报越好，这在高收益基金同时伴随高波动时尤其有用。输入投资组合收益率、无风险利率和标准差，即可得到该比率。
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