Калькулятор коефіцієнта Sortino
Виміряйте дохідність з поправкою на ризик, використовуючи лише волатильність падіння.
Результат
Як користуватися
- Введіть свої значення в поля вище.
- Натисніть «Обчислити», щоб одразу побачити результат.
- Скористайтеся кнопкою «Поділитися», щоб скопіювати посилання на результат.
Про цей калькулятор
Коефіцієнт Sortino вимірює дохідність з урахуванням ризику так само, як і коефіцієнт Sharpe, але враховує лише низхідну волатильність — стандартне відхилення дохідностей, що опускаються нижче обраного цільового рівня (часто безризикової ставки або нуля). Він обчислюється як (дохідність портфеля − цільова дохідність) ÷ низхідне відхилення. Оскільки зростання ціни не вважається «ризиком», стратегія з великими прибутками й невеликими збитками отримує значно вищий коефіцієнт Sortino, ніж коефіцієнт Sharpe, який однаково карає за будь-яку волатильність.
Керівники портфелів, хедж-фонди та квантитативні аналітики використовують коефіцієнт Sortino для оцінки стратегій, де зростання дохідності є бажаним, — типові приклади це продаж опціонів, трендові стратегії чи стратегії з асиметричною виплатою. Введіть середню дохідність портфеля, цільову/мінімально прийнятну дохідність і низхідне відхилення, щоб отримати коефіцієнт; вищий коефіцієнт Sortino означає кращу дохідність на одиницю шкідливого (лише низхідного) ризику.
Was this helpful?
Можна вибрати до 3 реакцій.
Популярні калькулятори
Кредитний калькулятор
Щомісячний платіж, загальні відсотки та повний графік погашення.
Калькулятор відсотків
Відсоткова зміна, відсоток від і обчислення співвідношень.
Калькулятор знижки
Розрахуйте кінцеву ціну, заощадження та суму знижки.
Калькулятор ІМТ
Індекс маси тіла за зростом і вагою (метрична або імперська система).
Калькулятор віку
Розрахуйте точний вік у роках, місяцях і днях за датою народження.
Калькулятор складних відсотків
Розрахуйте кінцеву суму і нараховані відсотки з капіталізацією.
Усі калькулятори
Калькуляторів не знайдено
Comments (0)