ინფორმაციის კოეფიციენტის კალკულატორი

ამ კალკულატორის შესახებ

ინფორმაციის კოეფიციენტი (IR) ზომავს პორტფელის მმართველის ოსტატობას: IR = (პორტფელის უკუგება − საორიენტაციო უკუგება) ÷ ტრეკინგ ერორი, სადაც ტრეკინგ ერორი არის ამ ზედმეტი (აქტიური) უკუგების სტანდარტული გადახრა დროში. ის პასუხობს კონკრეტულ კითხვას — არა უბრალოდ იმას, გადააჭარბა თუ არა მმართველმა საორიენტაციო მაჩვენებელს, არამედ იმას, რამდენად თანმიმდევრულად გააკეთა ეს, მისგან გადახრისთვის აღებული რისკის გათვალისწინებით.

ინსტიტუციური ინვესტორები, ფონდის ანალიტიკოსები და კონსულტანტები ინფორმაციის კოეფიციენტს იყენებენ აქტიური მმართველების შესადარებლად და მანდატების შესაფასებლად, რადგან მაღალი IR მიუთითებს განმეორებად ოსტატობაზე, ბედნიერი შემთხვევის ნაცვლად. ეს არის Sharpe-ის კოეფიციენტის აქტიური-მართვის "ბიძაშვილი": Sharpe-ის კოეფიციენტი იყენებს მთლიან უკუგებას უსარისკო განაკვეთზე მეტად, გაყოფილს მთლიან ვოლატილობაზე, ხოლო ინფორმაციის კოეფიციენტი იზოლირებს შესრულებას არჩეულ საორიენტაციო მაჩვენებელთან შედარებით. შეიყვანეთ პორტფელის უკუგება, საორიენტაციო უკუგება და ტრეკინგ ერორი, რომ გამოთვალოთ ის.