Llogaritës i raportit të informacionit

Rreth kësaj llogaritëseje

Raporti i informacionit (IR) mat aftësinë e një menaxheri portofoli: IR = (kthimi i portofolit − kthimi standard) ÷ tracking error, ku tracking error është devijimi standard i këtij kthimi të tepërt (aktiv) me kalimin e kohës. I përgjigjet një pyetjeje të veçantë — jo thjesht nëse një menaxher tejkaloi standardin, por sa me konsistencë e bëri këtë në raport me rrezikun e marrë për t'u shmangur prej tij.

Investitorët institucionalë, analistët e fondeve dhe konsulentët e përdorin raportin e informacionit për të krahasuar menaxherë aktivë dhe për të vlerësuar mandate, pasi një IR i lartë tregon aftësi të përsëritshme dhe jo thjesht fat. Është kushëriri i menaxhimit aktiv i raportit Sharpe: raporti Sharpe përdor kthimin total mbi normën pa rrezik pjesëtuar me paqëndrueshmërinë totale, ndërsa raporti i informacionit izolon performancën në raport me një standard të zgjedhur. Vendosni kthimin e portofolit, kthimin standard dhe tracking error për ta llogaritur.