ইনফরমেশন অনুপাত ক্যালকুলেটর

এই ক্যালকুলেটর সম্পর্কে

ইনফরমেশন অনুপাত (IR) একটি পোর্টফোলিও ম্যানেজারের দক্ষতা পরিমাপ করে: IR = (পোর্টফোলিও রিটার্ন − বেঞ্চমার্ক রিটার্ন) ÷ ট্র্যাকিং ত্রুটি, যেখানে ট্র্যাকিং ত্রুটি হল সময়ের সাথে সেই অতিরিক্ত (সক্রিয়) রিটার্নের প্রমিত বিচ্যুতি। এটি একটি নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দেয় — কেবল একজন ম্যানেজার বেঞ্চমার্ককে ছাড়িয়ে গেলেন কিনা তা নয়, বরং তা থেকে বিচ্যুত হওয়ার জন্য নেওয়া ঝুঁকির সাপেক্ষে তিনি কতটা ধারাবাহিকভাবে তা করলেন।

প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী, ফান্ড বিশ্লেষক, এবং পরামর্শদাতারা সক্রিয় ম্যানেজারদের তুলনা করতে ও ম্যান্ডেট মূল্যায়ন করতে ইনফরমেশন অনুপাত ব্যবহার করেন, কারণ একটি উচ্চ IR একটি সৌভাগ্যজনক বাজির পরিবর্তে পুনরাবৃত্তিযোগ্য দক্ষতার সংকেত দেয়। এটি Sharpe অনুপাতের সক্রিয়-ব্যবস্থাপনার জ্ঞাতিভাই: Sharpe অনুপাত ঝুঁকিমুক্ত হারের উপরে মোট রিটার্নকে মোট অস্থিরতা দিয়ে ভাগ করে ব্যবহার করে, যখন ইনফরমেশন অনুপাত একটি নির্বাচিত বেঞ্চমার্কের সাপেক্ষে কর্মক্ষমতাকে বিচ্ছিন্ন করে। এটি গণনা করতে পোর্টফোলিও রিটার্ন, বেঞ্চমার্ক রিটার্ন, এবং ট্র্যাকিং ত্রুটি লিখুন।