信息比率计算器

关于此计算器

信息比率（IR）衡量投资组合经理的技能水平：IR = (投资组合收益率 − 基准收益率) ÷ 跟踪误差，其中跟踪误差是该超额（主动）收益随时间波动的标准差。它回答的是一个具体问题——不只是经理是否跑赢了基准，而是相对于偏离基准所承担的风险，他们做到这一点的稳定程度如何。

机构投资者、基金分析师和顾问用信息比率比较主动型基金经理、评估委托授权，因为高信息比率代表的是可重复的技能，而不是一次幸运的押注。它是 Sharpe 比率在主动管理领域的对应指标：Sharpe 比率用超过无风险利率的总收益除以总波动性，而信息比率则专门衡量相对于所选基准的表现。输入投资组合收益率、基准收益率和跟踪误差，即可计算出该比率。