Калькулятор информационного коэффициента

Об этом калькуляторе

Информационный коэффициент (IR) измеряет мастерство управляющего портфелем: IR = (доходность портфеля − доходность бенчмарка) ÷ ошибка отслеживания, где ошибка отслеживания — это стандартное отклонение этой избыточной (активной) доходности во времени. Он отвечает на конкретный вопрос — не просто превзошёл ли управляющий бенчмарк, а насколько стабильно он это делал относительно риска, принятого для отклонения от него.

Институциональные инвесторы, аналитики фондов и консультанты используют информационный коэффициент, чтобы сравнивать активных управляющих и оценивать мандаты, поскольку высокий IR говорит о воспроизводимом мастерстве, а не об удачной ставке. Это «родственник» коэффициента Sharpe для активного управления: коэффициент Sharpe использует общую доходность сверх безрисковой ставки, делённую на общую волатильность, тогда как информационный коэффициент выделяет результат относительно выбранного бенчмарка. Введите доходность портфеля, доходность бенчмарка и ошибку отслеживания, чтобы вычислить его.